КАК Я СЛИЛ ПЕРВЫЕ 400 ТЫСЯЧ

Сказ о том, как добываются первые правила торговли, какие они еще наивные даже спустя два года после старта.

Дело было в январе 2008 года, я неполных два года на рынке, обычная пятница, и вдруг неожиданный слив рынка на -6% к вечеру. У меня в то время несколько брокерских счетов, есть в Церихе небольшой (около 400 тысяч), где я специально применяю 10-ые плечи (забегая вперед, скажу: так делать нельзя))).

Я полагаю, что перелили и встаю в лонги со всеми огромными плечами слишком рано да поперек, и получаю крупный убыток, но полагаю, что буквально пару процентов в понедельник вверх, гэпом, и все будет в порядке.

В понедельник день Мартина Лютера Кинга, американцы отдыхают, но их фьюч торгуется, и вдруг до начала нашей сессии он показывает уже -3%, мы открываемся сильно вниз, и через 5 минут по многим фишкам -20-26% уже!

Это не просто шок, я такое видел впервые, когда не пролив и в эту же минуту обратно, а когда с утра сберпреф ударили вниз на -25% (1) и завалили стакан оферами в миллионы лотов через каждые 10 пипсов, так что цена даже отскочить не могла!!! в 2006 году были сессии когда -10% ГП закрывался, но -20% фишки за 10 минут не показывали.

Короче брокер умудрился опоздать, и по лоям дня ликвидировал весь мой портфель (в терминале возникла отрицательная сумма на счете))).
Через час цены были уже прилично выше, ГП отыграл с 282 до 324 (+15%), а меня ведь закрыли по 284))).

В итоге все депо было слито за пару часов пятницы и полчаса понедельника, задержись брокер с принудительным закрытием поз — портфель был бы спасен, но они закрывали вручную клиентов, поэтому, когда очередь до меня — то слили по рынку и меня — именно поэтому мы и получили -25% по фишкам.

Этот слив был нашими брокерами спланирован, и некоторые руководители обязаны были оказаться в тюрьме за такие действия, но мы живем в России, а действия частных трейдеров на бирже нашим государством приравниваются к пари и игре в карты на деньги — и поэтому судебной защитой не пользуются.

Я был просто в шоке.

Но при этом я даже не успел открыть квик со своим большим портфелем, на которым были не несколько сот тысяч, а несколько миллионов. И сохранил его, и в итоге от такого вот январского падения получил вполне терпимые убытки, если смотреть от суммы всех моих средств.

Какие я сделал выводы из этого?

1)надо ожидать любые события на рынке — даже самые невероятные, хотя приготовиться к ним почти невозможно. Периодически проходят проливы по сургуту на -40%, по урси на -30% за 1 минуту, ростов таких не бывает. Бывали сливы на спокойном рынке отдельных фишек на -10%, таких как телооб и Роснефть, так что такое — не норма, но случается слишком часто, чтобы в это не верить.

Отсюда следующий подвывод:
1.1. нельзя засаживаться на все в одну бумагу. в идеале в одной бумаге не должно быть более полдепо, если вы лонжите и идет против вас, лучше следующий лонг берите в другой бумаге, потому что с одной фишкой может происходить что угодно в конкретный день. А сильнейшие проливы в нескольких бумагах одновременно и без причин — почти невероятное событие.

2) плечи больше одного надо брать не для получения сверхдохода, а для короткого усреднения с целью резкого повышения средневзвешенной цены убыточной позы и обязательного выхода в ноль или с приемлемым убытком. умеренность и терпение- две основные причины трейдерского долголетия.

Отсюда подвывод:
2.1. Плечи больше одного всегда должны быть в плюсе. нельзя на такие плечи терпеть убыток, не удалось войти нормально, закрывайтесь.

3) Если весь рынок сливают на хорошем или нормальном фоне — это значит что это только начало, и льют те кто что-то узнал раньше других, и выкупать такое нельзя, надо уносить ноги с рынка.

Так было летом в ситуации с Мечелом, ни с чего днем опять кстати в пятницу рынок стали убивать, а после закрытия опубликовали речи путина про мечел и докторов. и в понедельник гэп вниз был больше -5% по всему рынку.
Через несколько недель ситуация была повторена: в очередную пятницу слили рынок по-черному, все кинулись покупать, а в понедельник был гэп -8% по всем фишкам, потому что в выходные Россия ввела войска в Грузию.

Из этого также следует подвывод:
3.1. на рынке торгуют люди. Но люди, представляющие крупный капитал, не связаны никакими моральными обязательствами и не имеют совести, и в стране, где они не сядут за решетку за свои манипуляции и торговлю инсайдом, они на рынке могут и будут творить что угодно.

Если сравнить со спортом, то ситуация в России примерно такова: бегун, чтобы вырваться вперед, иногда достает пистолет и спокойно стреляет по ногам соперников, а заодно бросает гранату и на трибуну, а судья на это только зовет врачей.

Рынок не просто циничен, он убийственно равнодушен, и фрр надо обезличенно воспринимать как ублюдка и отморозка, с которым вы имеете дело по своей воле.

Это если машина не заводится, водители с ней разговаривают, «ну давай, родная, заводись»))

Рынок заговорить невозможно – наоборот, следует ожидать, что если позиция стала плохой, то через некоторое время она станет как минимум вдвое хуже.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.