ПУБЛИЧНЫЙ МАРАФОН, ДЕНЬ #2. КРУПНЫЕ СПЕКУЛЯНТЫ СУЩЕСТВУЮТ

Обе доминирующие в современной экономической науки теории эмпирического анализа цен не смогли объяснить то, что происходит с рынками в любой трехлетний период наблюдения. И решили просто списать это на статистические аномалии и «спекулянтские колебания», в которых отражаются временно не совпадающие рациональные ожидания инвесторов.

Однако на эти вопросы можно ответить при помощи универсального торгового метода.На периодах до трех лет теперь очень много чего происходит. Многие мощные тренды живут меньше трех лет, большинство трендов проходят свой пик менее чем за год.

При этом очевидно, что биржевая торговля развивается в направлении увеличения прибыли на единицу времени.

Раньше спекулянтами были отдельные личности, сейчас ими выступают управляющие компании при банках, фондах, хедж-фонды, то есть при крупном капитале специально создаются спекулятивные подразделения.

Спекулянты теперь начинают тренды, действуя на опережение инвесторов. Первые +-20% в каждом тренде – спекулянтская «пенка».

И именно на небольших торговых периодах (до года) они могут зарабатывать дополнительно к той прибыли, которая дает инвесторская стратегия «купил и держи», могут влиять на котировки, могут водить в заблуждение рыночную публику, могут начинать тренды и игру на понижение.

То есть на периодах до трех лет вместо хаоса появляются вполне прогнозируемые формы рыночных движений (тренды и боковики).

Поэтому теперь тренды происходят чаще, чем раньше.

Соль модельного торгового метода в том, что мы полагаем именно этих крупных профессиональных спекулянтов ответственными за все значимые рыночные движения на коротких таймфреймах — внутри дня, недели и месяца (любимые торговые периоды частных трейдеров).

Ранжир по крупности проводится по тому, в каком торговом периоде они могут преобладать, то есть навязывать свою рыночную волю другим, например, могут ли продавать так, чтобы цена уверенно шла вниз или трендово вверх в течение всего дня, недели, месяца.

Профессиональные спекулянты[1] заинтересованы в смене и повторяемости ценовых уровней в обоих направлениях, в отличие от инвесторов, для которых желательны большие поступательные восходящие движения.

При игре на понижение они могут спровоцировать поспешные продажи акций и в итоге приобретут их по заниженной цене.

В случае, когда они могу предположить будущий интерес к акциям со стороны крупных инвесторов, они могут начать восходящий тренд на опережение, чтобы продать заранее купленные акции прибывающим покупателям.

Инициируя подобные рыночные движения, отдельные крупные игроки получают торговое преимущество перед остальными, совершая сделки по более выгодным уровням раньше других и в большем объеме.

У спекулянтов свои правила торговли, которые позволяют им оптимально решать свои торговые задачи.

Например, набрать крупный объем так, чтобы цена не сильно ушла вверх. Или, наоборот, как можно дальше увести цену вверх, потратив как можно меньше ресурсов. Эти системные повторяющиеся действия мы можем их увидеть, узнать и предвосхитить.

Все что делают эти игроки – они это делают по своей методе, по своей логике, под свои информационные поводы, в рамках работы с крупными инвестиционными деньгами, и им нет никакого дела до суетящихся в биржевом стакане частных трейдеров. Даже если мы все будем действовать вместе с ними, рынок от этого не изменится, он будет функционировать по их правилам, то есть в режиме работы крупных игроков.

Часто говорят про мифическую толпу на рынке, которая, мол, всегда не права. Толпа – это всего лишь какое-то количество людей. А на рынке имеет значение количество спекулятивных денег, которые могут быть и в реальности саккумулированы у десятка крупных игроков-спекулянтов, и следовать надо за ними, а не за или против толпы из непонятно кого.

Даже когда на рынке хаос, на нем все равно можно увидеть логику и действия крупных игроков-профессионалов, которые влияют на дальнейшее движение котировок. То есть многие люди ищут паттерны теханализа – а это всего лишь следы от действий крупных игроков на графике.

С помощью модельного метода мы можем анализировать сами действия, их суть и причинность, а не следы от них.

Наличие крупных спекулянтов приводит к появлению:
 преобладающего игрока в отдельном инструменте (плеймейкера);
 прогнозируемых форм рынка (восходящий тренд, игра на понижение, боковик);
 краткосрочных заблуждений у рыночной публики;
 временных корреляций и антикорреляций;
 повторяемости ценовых уровней.

[1] Мы пока не говорим про «куклов». Есть маркетмейкер, который обеспечивает ликвидность на краях спреда в биржевом стакане. И есть плеймейкер – игрок, у которого есть среднесрочные планы в бумаге, и который в ней преобладает по отношению к остальным. Это может быть не один игрок, а группа игроков, они могут быть как пауки в банке, и иногда выступать друг против друга, но по отношению к нам, частным трейдерам, их можно обозначить как единую преобладающую силу, за которой мы должны следовать

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.